هوش مصنوعی در ترید؛ قهرمان یا بازنده؟ رقابت نزدیک مدل‌ها

به گزارش بنکر، این روزها، استفاده از هوش مصنوعی برای طراحی استراتژی‌های معاملاتی، به یکی از داغ‌ترین موضوعات در بازارهای مالی تبدیل شده است. اما کدام مدل زبانی، واقعاً بهترین عملکرد را دارد؟ نتایج سه آزمایش متفاوت، پاسخ روشنی به این سؤال نمی‌دهد.

در هر مرحله، برندگان تغییر کردند. هیچ مدلی نتوانست در تمام آزمایش‌ها، عملکرد برتر را ثبت کند. با این حال، چند مدل توانستند توجهات را بیشتر به خود جلب کنند.

GPT-۵-mini و MiniMax ۲.۵

در آزمایش سوم، GPT-۵-mini و MiniMax ۲.۵ به‌عنوان دو مدل برتر شناخته شدند. GPT-۵-mini استراتژی Quality Value را طراحی کرد که در تمام سال‌های دوره آموزشی، حتی در بازار نزولی سال ۲۰۲۲، سودآور باقی ماند. این ویژگی، نشان می‌دهد که استراتژی نه‌تنها برای بازارهای صعودی، بلکه برای شرایط دشوار نیز طراحی شده است.

MiniMax ۲.۵ نیز با هزینه‌ای بسیار کمتر از مدل‌های رده‌بالا، توانست استراتژی موفق‌تری ایجاد کند. این مزیت هزینه‌ای، آن را به گزینه‌ای جذاب برای معامله‌گرانی تبدیل کرده که به دنبال بهینه‌سازی هزینه‌ها هستند.

مدل‌های Gemini و Kimi

در آزمایش اول، Kimi K2.۵ و Gemini Flash ۳.۰ از جمله معدود مدل‌هایی بودند که توانستند از بازار بهتر عمل کنند. هزینه پایین و توانایی ساخت استراتژی مناسب، این مدل‌ها را در زمره گزینه‌های قابل‌توجه قرار داد.

آزمایش دوم نیز مدل‌های Gemini Pro ۳.۰ و ۳.۱ را به‌عنوان عملکرد‌های مطلوب معرفی کرد. Gemini ۳.۱ Pro به‌طور خاص یکی از باثبات‌ترین مدل‌های رقابت بود. Claude Sonnet ۴.۶ نیز در این مرحله بیش از ۹ درصد بهتر از بازار عمل کرد و نشان داد که نسخه Sonnet، برای طراحی استراتژی معاملاتی انتخاب مناسب‌تری از Opus است.

GLM-۵؛ بازده خیره‌کننده

GLM-۵ در داده‌های آموزشی، بازده خام ۵۰۱ درصدی ایجاد کرد. رقمی که هر معامله‌گری را وسوسه می‌کند. اما آیا این عدد قابل‌اعتماد است؟

تحلیلگران هشدار می‌دهند که منطق استراتژی این مدل، نشانه‌هایی از بیش‌برازش دارد. به عبارت دیگر، ممکن است مدل، عملکرد خوب خود را مدیون تطابق بیش از حد با داده‌های آموزشی باشد و در مواجهه با داده‌های جدید، عملکرد ضعیف‌تری ثبت کند. بنابراین، سود بسیار زیاد GLM-۵ را نمی‌توان بدون بررسی دقیق آزمون خارج از نمونه، نشانه برتری قطعی آن دانست.

معیارهای انتخاب

چگونه می‌توان بهترین مدل را انتخاب کرد؟ معیارهای متعددی فراتر از سود خام وجود دارند که باید در نظر گرفته شوند:

• عملکرد خارج از نمونه: استراتژی باید روی داده‌هایی آزمایش شود که در زمان طراحی در اختیار مدل نبوده‌اند.

• حداکثر افت سرمایه: استراتژی با سود بالا اما افت سرمایه ۹۸ درصدی، عملاً برای بیشتر معامله‌گران قابل‌استفاده نیست.

• بازده تعدیل‌شده بر اساس ریسک: معیارهایی مانند نسبت شارپ و سورتینو، تصویر دقیق‌تری از کیفیت استراتژی ارائه می‌دهند.

• پایداری در شرایط مختلف بازار: استراتژی مناسب نباید فقط در بازار صعودی سودآور باشد.

• هزینه استفاده: اگر مدل ارزان‌تری بتواند استراتژی مشابه ایجاد کند، استفاده از مدل گران‌قیمت توجیه اقتصادی ندارد.

 هیچ مدلی مطلقاً برتر نیست

در مجموع، اگر معیار انتخاب، ترکیبی از هزینه، کیفیت استراتژی و پایداری باشد، GPT-۵-mini، مدل‌های Gemini، Kimi K2.۵ و MiniMax ۲.۵ گزینه‌های قابل‌توجهی هستند.

با این حال، سه بار اجرای آزمایش برای معرفی قطعی بهترین مدل، کافی نیست. نتایج می‌توانند با تغییر شرایط بازار، نوع دارایی، بازه زمانی، دستور داده‌شده به مدل و روش ارزیابی، متفاوت باشند. بنابراین، معامله‌گران باید با توجه به نیازها و شرایط خود، مدل مناسب را انتخاب کنند و همواره عملکرد آن را در شرایط واقعی مورد آزمون قرار دهند.